Simples Renko EA Bem, pode ser outro truque - Índias usadas - ADX 14 aplicado à média fechada e movimentada 21 suavizada aplicada ao preço médio Sinal - para comprar 1. o adx precisa estar acima de 23, 2. DI gt - DI, 3. Renko Preço de fechamento de tijolos gt MA21, 4. 2 tijolos verdes consecutivos após um tijolo vermelho com retracement. Posição de fechamento no tijolo vermelho. Para vender exatamente o contrário. Heres a EA. Se necessário adicionar sua própria mistura, avise-me. Eu posso modificá-lo. Imagens anexadas (clique para ampliar) Alright amigos, outro sistema renko na fabricação. Não tenho certeza se a EA seria útil para qualquer um. Eu tenho algum tempo livre, então apenas goofing ao redor Aqui estão as regras - Indicadores 1. Bollinger banda 20,1 2- MACD 12,26,9 Comprar Sinal 1. MACD é ve e gt 0,0001 2. 2 mesmo cor velas fechando Fora da banda superior do bolli Feche o comércio no tijolo de cor reversa. Imagens anexas (clique para ampliar) Como fazer backtest Renko Folks Eu tenho uma pergunta que uso o Commercial Renko Script com a seguinte configuração, mas os resultados no teste anterior não são os mesmos que backtesting. Eu sei que os resultados no back-test, demonstração de teste direto e foreward test real são diferentes. Mas se eles são diferentes em uma gama de 20 é aceitável e podemos otimizar nossa estratégia para melhorar. Minhas configurações Renko são: intervalo de barras. 10 Time Frame: 2 Max Bars: 200000 Rescale para 5 Digits Broker: true Mostrar mechas. Preço verdadeiro da âncora. 0.0 bBacktest. Se você perguntar ao desenvolvedor - Michal - Estou certo de que ele poderá responder suas perguntas. Eu uso seu amplificador de barras CRB - os novos, não os antigos - e os seus Scripts de Ordens Instantâneas já foram realmente úteis com meus problemas. Você pode tentar contatá-lo através do mqlservice quotatquot gmail. Olá. Muitos de nós estão tendo perguntas semelhantes. Ainda há grande valor em backtesting se apenas para otimizar parâmetros - parar a perda, parar de sair, etc. Se você receber respostas de Michael, compartilhe-as. Não faz sentido que todos possam fazer-lhe as mesmas perguntas. Obrigado por compartilhar. Pessoal Tenho uma pergunta que uso o Commercial Renko Script com a seguinte configuração, mas os resultados no teste anterior não são os mesmos que backtesting. Eu sei que os resultados no back-test, demonstração de teste direto e foreward test real são diferentes. Mas se eles são diferentes em uma gama de 20 é aceitável e podemos otimizar nossa estratégia para melhorar. Minhas configurações Renko são: intervalo de barras. 10 Time Frame: 2 Max Bars: 200000 Rescale para 5 Digits Broker: true Mostrar mechas. Preço verdadeiro da âncora. 0.0 Modo Backtest: falso. Eu também concordo que Renko Backtesting é altamente confiável. Usei dois scripts comerciais. Um com a cópia de arquivos M1 na pasta e criando o gráfico renko como M5 o outro com a criação de gráficos Renko com outro script que cria como EURUSD10r, EURUSD20r, etc. Mesmo lógica que testei no método de Vídeo simples neste fórum, ambos dão resultados diferentes . O mesmo aconteceu comigo também. Dois resultados diferentes. Pode ser que os desenvolvedores dos scripts possam responder melhor. No entanto, o conselho de Michal para fazer backtest usando seu script é fazer o modo backtest para TRUE. Desta forma, o preço aberto para a barra que está em formação não muda e dá resultados mais precisos. No entanto, no teste direto, a ação do preço está em tempo real e os carrapatos são reais não criados. Portanto, o teste para frente é uma maneira melhor com Renko. Um dos usuários aqui me pediu para postar backtesting vs. resluts ao vivo para o meu plug-in renko. Para este propósito, fiz um teste de avanço semanal em uma pequena conta ao vivo usando o meu renko EA e eu também executar um backtest nos dados de semanas para comparar os resultados: o teste é feito a partir de 2011.05.01 (da linha vertical vermelha). Abrir em um novo tijolo renko (quando as condições de configuração específicas forem atendidas) e estão fechadas de várias maneiras (tanto durante um tijolo renko não preenchido quanto no fim do tijolo - dependendo das condições de saída dinâmicas). Uma configuração de BarType2 foi usada quando eu executei o teste de teste de teste mais Ive também definiu o spread de backtesting para 2 pips para EURUSD, porque este é o spread médio para IBFX. É muito importante notar que a formação de tijolos renko (ação interna do preço da vela) é gerada de forma aleatória, de modo que o backtesting nunca será 100 preciso no MT4, uma vez que esta plataforma não armazena os dados do tick-by-tick. Isso também se aplica ao backtesting em prazos regulares No entanto, como você pode ver nos resultados anexados, isso ainda é suficiente para avaliar um sistema de negociação automatizado em dados passados. A EA colocou 6 negócios ao vivo no EURUSD na semana passada e, como você pode ver claramente os gráficos acima do backtest, também colocou 6 negociações quase idênticas (veja o relatório anexo da Estratégia de teste da Estratégia). O EA usa uma rotina de MM de várias camadas que influencia os tamanhos de lote entre algumas coisas, então os resultados devem ser comparados usando perda de pip loss em vez de lucros obtidos através de lotes variáveis. Conclusão: como você pode ver, a diferença total entre o teste de backtest e forward é muito pequena, 6,5 pips e parece quase idêntica em gráficos. Isso deve-se principalmente à propagação variável. Deslizamento e atraso de negociação encontrado durante o comércio ao vivo (não demo). Os anexos incluem a declaração ao vivo semanal mais os resultados do backtest. Um dos usuários aqui me pediu para postar backtesting vs. resluts ao vivo para o meu plug-in renko. Para este propósito, fiz um teste de avanço semanal em uma pequena conta ao vivo usando o meu renko EA e eu também executar um backtest nos dados de semanas para comparar os resultados: o teste é feito a partir de 2011.05.01 (da linha vertical vermelha). Abrir em um novo tijolo renko (quando configuração específica.) I NIX, qual é o valor da caixa Renko naquele teste de volta que vejo, mesmo com uma qualidade de modelagem de 24, você está muito perto dos resultados de Sames ao vivo. Mas ainda precisa de uma solução para Gerar dados de tiques para melhor qualidade de modelagem tão perto quanto 99. E o teste para frente leva muito tempo quando você precisa ajustar as configurações. Até agora, o seu software é o melhor no mercado para a solução Renko Backtest com a sua versão 103a. Aguardo com expectativa Notícias sobre essa combinação de scripts de arquivos FXT e HST de você aplicados ao seu software Renko.
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